Cartera de varianza mínima: definición, ejemplos y desgloses

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Cartera de varianza mínima: definición, ejemplos y desgloses
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Anonim
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Una cartera de varianza mínima es una modelo de cartera compuesto por inversiones que son volátiles individualmente pero que para algunos son vistas como de bajo riesgo cuando se juntan.

Sin embargo, este modelo de cartera podría no ser adecuado para inversores individuales. De hecho, no recomendamos que cree una cartera de varianza mínima, especialmente si eres un principiante.

Pero creemos que debe obtener una visión completa de qué es una cartera de varianza mínima antes de tomar una decisión.

  • ¿Qué es un portafolio de varianza mínima?
  • Ejemplos de carteras de varianza mínima
  • Lo más importante a la hora de invertir
  • La solución simple: fondos de ciclo de vida

Las finanzas personales están LLENAS con diferentes perspectivas cuando se trata de estos temas avanzados. Es importante que entiendas cómo y por qué ciertas cosas son antes de saltar a ellas.

¿Qué es un portafolio de varianza mínima?

En su núcleo, una cartera de varianza mínima combina las inversiones con baja correlación

La correlación mide cuánto se mueven dos inversiones entre sí. Por ejemplo, una cartera de varianza mínima muy simple podría ser 50% de acciones y 50% de bonos, ya que son dos inversiones con muy baja correlación entre sí (las acciones son altamente volátiles donde los bonos son en su mayoría consistentes).

Encontrar la correlación exacta (conocida como R2 o "R squared" para sus asistentes matemáticos) requiere un conocimiento avanzado de datos y matemática, por lo que no entraremos en este artículo. Sin embargo, es bueno saber acerca de su utilidad cuando se trata de carteras de varianza mínima (y es un término divertido para lanzar en cócteles para que suene inteligente).

La mayoría de las carteras de varianza mínima varían de una combinación de cartera tradicional de bonos y acciones. En lugar de invertir en una combinación de bajo riesgo (bonos) y alto riesgo (acciones), se trata de una combinación de valores individuales altamente volátiles con baja correlación.

La lógica es la siguiente: al mezclar un conjunto de valores volátiles que no tienden a moverse entre sí, un inversor puede protegerse contra pérdidas al tiempo que maximiza las ganancias.

Echemos un vistazo a algunos ejemplos de carteras de varianza mínima ahora para verlo en acción.

Ejemplos de carteras de varianza mínima

Si tuvieras un portafolio eso era 100% de acciones estadounidenses de pequeña capitalización, o 100% de acciones estadounidenses de gran capitalización, o 100% de acciones de mercados internacionales, que se considerarían una cartera muy volátil ya que son inversiones arriesgadas individualmente.

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No es una cartera de varianza mínima.

Sin embargo, si tuviera una cartera que fuera:

  • 30% de acciones de pequeña capitalización de EE. UU.
  • 40% de acciones estadounidenses de gran capitalización
  • 30% de acciones del mercado internacional

… cubriría sus riesgos ya que esas inversiones tienen una baja correlación entre sí. Eso significa que esta cartera se basa en la creencia de que si la pequeña capitalización baja, probablemente no afectará el mercado internacional.

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Una cartera de varianza mínima.

Recuerde: no necesariamente necesita tener una combinación de inversiones altamente volátiles para tener una cartera de varianza mínima. Solo necesita tener una baja correlación entre sus inversiones. Sin embargo, eso es a lo que se refieren las personas cuando hablan sobre carteras de varianza mínima.

Lo más importante a la hora de invertir

Como dijimos antes, no recomendamos esto para el inversor típico.Este es un tema muy avanzado para los inversores que realmente quieren entrar en el meollo de sus carteras.

No vale la pena construir los rendimientos que obtendrás, especialmente cuando existen enfoques más sencillos para invertir que aún te ayudarán a enriquecerte.

En cambio, lo que recomendamos es centrarse en una de las cosas más importantes a la hora de invertir: Asignación de activos.

Si bien es importante diversificarse en activos individuales como acciones, es aún más importante asignar a diferentes clases de activos como acciones, cautiverioy efectivo

Cuando inviertes en cualquiera de esas clases de activos, es un juego peligroso, especialmente a largo plazo. Esta es la razón por la asignación de activos es tan importante.

Cuando considere cómo desea configurar su asignación de activos, debe pensar en los rendimientos de cada clase de activo. Un mayor riesgo generalmente significa un mayor potencial de recompensa.

Esto significa dos cosas:

  • Si quieres hacerte rico rápido, probablemente falles, y grande.
  • Necesita tener una variedad de activos en su cartera.

UN Estudio de 1991 descubrió que el 91.5% de los resultados del desempeño de la cartera a largo plazo provenía de cómo las inversiones fueron asignadas. Esto significa que la asignación de activos es CRUCIAL con respecto al rendimiento de su cartera.

La solución simple: fondos de ciclo de vida

Sabiendo que la asignación de activos es crucial, recomiendo obtener fondos para el ciclo de vida (o fondos de fecha objetivo).

Estos son fondos que diversifican y asignan sus activos en función de su edad. A medida que envejeces, se ajustan automáticamente por ti.

Ejemplo:

Si planea jubilarse en aproximadamente 30 años, un buen fondo de fecha objetivo para usted podría ser el Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). El 2050 representa el año en el que probablemente te jubiles.

Dado que 2050 está aún muy lejos, este fondo contendrá más inversiones arriesgadas, como las acciones.Sin embargo, a medida que se acerque cada vez más al 2050, el fondo se ajustará automáticamente para contener inversiones más seguras, como bonos, porque se está acercando a la edad de jubilación.

Sin embargo, estos fondos no son para todos. Puede tener un nivel de riesgo diferente u objetivos diferentes. (En cierto punto, es posible que desee elegir fondos de índice individuales dentro y fuera de las cuentas de jubilación para ventajas impositivas).

Sin embargo, están diseñados para personas que no quieren perder el equilibrio en su cartera. Para ti, la facilidad de uso que viene con fondos del ciclo de vida podría superar la pérdida de ingresos.

Para obtener más información sobre los fondos del ciclo de vida, consulte mi video de tres minutos sobre el tema a continuación.

Pasé años obteniendo mi asignación de activos correcta - y es por eso que estoy feliz de que estés aquí.

Si está interesado en cosas como la diversificación de su cartera, quiero darle algo que pueda ayudarlo a comenzar a construir esa cartera hoy.

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