¿Cómo se puede encontrar una relación de recompensa a riesgo que funcione para usted?

¿Cómo se puede encontrar una relación de recompensa a riesgo que funcione para usted?
¿Cómo se puede encontrar una relación de recompensa a riesgo que funcione para usted?

Video: ¿Cómo se puede encontrar una relación de recompensa a riesgo que funcione para usted?

Video: ¿Cómo se puede encontrar una relación de recompensa a riesgo que funcione para usted?
Video: Un trader me muestra una estrategia que acierta el 99,5% de las veces 2024, Marcha
Anonim

Centro de socios Encuentre un intermediario

"No es si es correcto o no lo que es importante, sino cuánto dinero gana cuando tiene razón y cuánto pierde cuando está equivocado". - George Soros

Conoce a Alex.

El rendimiento comercial de Alex ha sido discontinuo en el mejor de los casos y está buscando formas de lograr una rentabilidad constante. Después de analizar los foros relacionados con la negociación, Alex tropezó con el término "relación recompensa-riesgo (R: R)", y aprendió de otros operadores que usar una alta relación R: R aumentaría sus posibilidades de reservar ganancias.

Lo intenta en su larga operación EUR / USD y apunta a 50 pips usando una parada de 25 pips. Desafortunadamente, el par solo movió 30 pips a su favor antes de que volviera a bajar a su stop loss inicial.

Pensando que su parada fue simplemente demasiado apretada, revisa su estrategia y amplía tanto su objetivo como su parada. Ahora apunta a 150 pips con una parada de 50 pips. Pero, como Alex no es un buen operador para empezar, juzga mal el impulso alcista del EUR / USD y el par solo se mueve 55 pips más antes de volver a bajar a su área de entrada y termina cerrando con solo una ganancia de 5 pips.
Pensando que su parada fue simplemente demasiado apretada, revisa su estrategia y amplía tanto su objetivo como su parada. Ahora apunta a 150 pips con una parada de 50 pips. Pero, como Alex no es un buen operador para empezar, juzga mal el impulso alcista del EUR / USD y el par solo se mueve 55 pips más antes de volver a bajar a su área de entrada y termina cerrando con solo una ganancia de 5 pips.

¿Te suena familiar la historia de Alex? Si lo hace, no te preocupes. Es bastante común para los novatos y para los traders profesionales usar stops y objetivos amplios para aumentar sus posibilidades de acertar. Sin embargo, como sugiere la escena anterior, esta estrategia también puede ser perjudicial para su cuenta de operaciones.

Recuerde que la relación de recompensa a riesgo es simplemente la comparación de su riesgo potencial (distancia desde su entrada hasta su stop loss) y su recompensa potencial (distancia desde su entrada hasta su objetivo de ganancia).

En el ejemplo anterior, Alex utilizó primero una relación de riesgo de 2: 1 antes de alcanzar una relación R: R de 3: 1. Si el último intercambio hubiera funcionado, Alex habría embolsado pepitas tres veces más grandes de lo que arriesgó.

El atractivo principal de los ratios de riesgo más altos es que aumenta su expectativa comercial, o la cantidad que gana (o pierde) por operación. Esto significa que hay menos presión con cada pérdida, ya que solo tendrá que tener razón unas cuantas veces para cubrir las pérdidas de sus otras operaciones.

Desafortunadamente, muchos operadores usan índices de riesgo más altos para cubrir la mala ejecución del comercio. Esto es problemático porque no es tan fácil hacer que las proporciones de riesgo funcionen para usted.

Por un lado, apuntar a un objetivo de beneficio más alto / más bajo significaría que el precio tendría que viajar más lejos que en las configuraciones con menores ratios de riesgo. Por otro lado, el uso de paradas que son demasiado apretadas te echaría demasiado temprano y con demasiada frecuencia para ser sostenible.

Entonces, ¿cómo encuentras una relación R: R que te funcione?

Si bien no existe un Santo Grial para encontrar la proporción perfecta de recompensa a riesgo, un buen lugar para comenzar es mirar a su ratio de victorias.

Tiene sentido, ¿no crees? Antes de que pueda esperar que su índice de riesgo funcione para usted, primero debe confirmar que PUEDE ganar lo suficiente para eventualmente alcanzar esa recompensa potencial.

Por ejemplo, usar una relación de riesgo 1: 1 significa que su beneficio potencial es tan grande como su pérdida potencial. Esto solo funcionará si tiene razón AL MENOS la mitad del tiempo históricamente. Usar una relación de riesgo de 3: 1, por otro lado, significa que las ganancias potenciales son tres veces más grandes que las pérdidas potenciales, por lo que solo debe tener razón al menos el 25% del tiempo para ser rentable.

Aquí hay fórmulas útiles si quiere jugar con las tasas de victorias y riesgos:

Razón de riesgo requerida = (1 / tasa de ganancia) - 1

Tasa de ganancia mínima = 1 / (relación de riesgo 1+)

Usando las fórmulas anteriores, podemos confirmar que la tasa de ganancia requerida para una relación de riesgo de 1: 1 es al menos 1 / (1 + 1) = 0.50%.

Del mismo modo, si solo tiene una tasa de ganancia del 40%, entonces deberá encontrar intercambios que tengan al menos (1 / 0.4) - 1 = 1.5: 1 relación de recompensa a riesgo para ser sostenible a largo plazo..

Yendo un paso más allá, podemos ver que es posible usar una relación de riesgo de menos de 1: 1, siempre que tenga una tasa de victoria fantástica. Por ejemplo, puede usar un índice de riesgo de 0.4: 1 si gana sus operaciones al menos 1 / (1 + 0.4) = 71% del tiempo. Easy peasy, ¿verdad? ¡¿DERECHO?!

Antes de calcular una relación de riesgo más personalizada para usted y apegarse a ella como pegamento, debe tener en cuenta que el uso de tasas de ganancia para encontrar una buena relación de riesgo apenas araña la superficie.

Si desea obtener una proporción más adecuada para su comercio, también puede obtener información de su expectativa, el entorno comercial actual (las tasas de riesgo alto tienen mejores tendencias) y el rango de volatilidad promedio del par de divisas.

Al igual que con muchas cosas en el mercado Forex, no existe una relación única de recompensa a riesgo que funcione mejor para cada operador y cada operación. Sin embargo, siempre y cuando usted tenga en cuenta sus probabilidades y trabaje en la administración de su riesgo, eventualmente encontrará la forma de obtener ganancias consistentemente.

Recomendado: